118彩票|认购期权的ATM波动率目前在12%-18%之间

 118彩票安卓下载     |      2019-09-27 08:56
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  根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。9月25日当天没有出现相应的无风险套利机会。

  认购和认沽期权远月合约的日内ATM波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在12%-18%之间,认沽期权的在15%-20%之间。

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  上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前贴水0.04%左右。

  从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

  从下图可以看到理论杠杆最高近300,实际杠杆最高近300。现货市场的情绪传递到期权市场后得到了放大,期权市场为投资者提供了四两拨千斤的投资工具。

  50ETF期权远月合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在0%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对宽松。

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