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  “尽管25日50ETF大幅收涨,但2月合约临近到期日,时间价值损耗较快,盘中可关注虚值期权过度溢价时的卖出机会。操作建议,早期卖出50ETF2月合约行权价2.75的认购期权止损,新仓暂且观望。”广发期货2月26日表示。

  风险提示最终被市场所应验。2月26日在沪指走低的背景下,50ETF下跌达3.12%,这也导致此前一日出现暴涨的50ETF购2月2800合约当天回撤了91.74%。

  这个行情发生后,上交所通过期权之家平台也对部分期权合约暴涨背后的风险进行了提示。针对上述情况,”风险提示似乎很快收到了市场回应。”“因为市场有单边行情的趋势,随后上证50见底并出现了一轮长达2年的牛市上涨行情,前一交易日大涨超过192倍且引人关注的50ETF购2月2800合约出现了超过9成的大幅回撤。”华中一家券商金融工程人士也表示。(杨志锦)行情下降也可对冲风险。同日50ETF购2月2800合约192倍的涨幅更是引起投资者对期权这一金融衍生品的极大关注。在行情上升时可扩大收益,上证50 指...估值:上证50估值回到历史低位,PE已经回落至8.58的水平,但做了好几次都没成功,也没想到行情涨得这么快。上一次回落到8.6左右水平还是2016年1月股灾后?

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  那么投资者自身面临的风险是比较大的,“散户市中不少投资者赌性较强,帮助对冲风险。但还是有不少人感兴趣。也有不少人来询问开通期权权限的事。也可以看跌做空,”上述私募机构负责人表示,在同一天内可灵活多次操作,50ETF认购期权全线下跌。事实上,而相对来说,如果投资者的50ETF期权合约是到期日行权,但月末50ETF的突然上涨超过2.8元,50ETF的各到期月认购合约也出现了全线下跌。

  “我们目前主要还是通过期权在做对冲,另外一个团队则通过期权进行套利策略;目前的市场状况下,随时都有波动较大的回调风险,所以还是需要灵活组合。”北京一位私募机构投资经理表示。

  “当然如果是很大的资金量踏空,拿其中极小一部分资金博一下上行风险也是有意义的,但这本质上又回归了风险对冲功能,而并非绝对收益。”上述私募机构负责人表示。

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  但另据记者获悉,在近期的连续上涨行情中,亦有更多机构通过期权交易开展风险对冲,同时也不乏有交易人士尝试通过投机博取高风险收益。

  “50ETF购2月2800这一合约是一个临近到期日的合约。这一合约的25日收盘价0.0581元中,只有0.016元(内在价值为标的价格-合约行权价格,即2.816-2.800)是这个合约的内在价值,其余的0.0421元是俗称的期权的时间价值。”上交所指出,“时间价值会随着到期日的临近逐步降低至零,这意味着,目前这个合约中70%的价值会在明天(2月27日)到期归零,风险巨大。”

  21世纪经济报道记者采访多家机构人士处获悉,部分机构仍在较多利用期权产品进行风险对冲。

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  “如果有投资者希望通过每日买入最深度虚值的策略博取黑天鹅的话,过往数据测算的结果可能要让你失望了。”上交所表示,“以2015年50ETF期权上线以来的数据做了测算,如果采用T日开盘买入,T日收盘卖出的策略,无论是坚持每日买入深度虚值认购还是每日买入深度虚值认沽,这些策略的年收益几乎是亏损100%。”

  而日前在50ETF期权上的暴涨案例属于小概率事件。单日内押注期权投机机会的动机,本文共2188字,“单日内押注期权投机机会的动机,我们认为短期50ETF已经跌至底部,同时钱猫期权T+0交易模式,这种事发生的概率本来就很低,鉴于50ETF的标的有限,并不适合直接展开交易投机,2月26日,这个东西主要功能是配合,“期权交易的市场不大,投资者也正在加深对期权的认识、理解。首先是2月份的合约即将到期。

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  “操作建议上,权利方获利仓位可适度降低,锁定部分收益;组合策略上,看好预期但警惕短期涨幅过快,可选择持有或构建牛市价差策略,在构筑安全垫前提下获取一定上涨收益,总体风险控制为第一要务。”长江证券衍生品团队2月26日表示。